“Rediseño del proceso de venta de créditos de consumo para clientes del Banco Retail en BCI”, Óscar Marguirott

En la industria financiera, el objetivo de un banco es maximizar su utilidad. Ésta depende de tres factores: el precio, el volumen de venta y los costos (costo operacional y gasto en riesgo). A menudo los bancos asumen que la única variable de decisión para maximizar su utilidad es el volumen de venta, bajo un entorno competitivo donde no hay mucho espacio para competir por precio. Un enorme esfuerzo para reducir los costos (especialmente operacionales) también se ha implementado en los últimos años, pero con un impacto menor en las utilidades. Las estrategias de venta que adoptan los bancos asumen que el gasto en riesgo es un resultado de la operación del negocio, es decir, una consecuencia en lugar de una directriz. Esto ocasiona un enorme problema, que es que los bancos no conocen ex ante cuánto será el nivel de gasto en riesgo que se ocasionará producto de la venta de créditos, causando a veces pérdidas que no son capaces de predecir. Dos evidencias al respecto son que los precios a menudo no compensan los costos, causando pérdidas por la colocación de algunos créditos y ganancias por otros, y el sobre endeudamiento de los clientes (a través de ofertas más agresivas en términos de monto, es la principal causa del default del pago de créditos.

Desde 2014, Bci ha desarrollado un proyecto corporativo denominado Plan de Transformación de Riesgo, que consiste en posicionar el gasto en riesgo al mismo nivel que los ingresos por venta. Este plan adopta un nuevo paradigma, llamado Apetito por Riesgo, que permite que los bancos construyan sus estrategias considerando el gasto en riesgo como una directriz. Enmarcado en este plan, hay cuatro sub proyectos asociados que conforman el presente proyecto de tesis: rediseñar el proceso de generación de ofertas en campaña, desarrollar un modelo de predicción de gasto en riesgo, aplicarlo para establecer precios mínimos que aseguren spread libres de riesgo deseados y definir límites de endeudamiento óptimos. Estos proyectos fueron desarrollados utilizando técnicas del MBE y KDD, y son generalizables a otros problemas en otros tipos de organizaciones donde el gasto en riesgo puede ser utilizado como variable de decisión estratégica.

Estos proyectos fueron presentados y aprobados por el directorio de Bci, y están en ejecución desde marzo de 2015 como una estrategia challenger en un piloto controlado, con KPIs definidos y seguimiento periódico. De ser exitoso, podría incluso generarse oportunidades para reformular la política de créditos completa del Banco, y orientar la venta de créditos a cumplir objetivos de riesgo deseables.


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